Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Pénzügyi matematika példatár I.
Feladatok a hasznosság- és portfólióelmélet témaköréből

Előszó  1
1. Hasznosságelmélet  5
  1.1. Preferenciák  5
  1.2. A hasznosság maximalizálása  15
  1.3. Lottók, várható hasznosság, paradoxonok  30
  1.4. Kockázatkerülés  71
2. Portfólióelmélet  95
  2.1. Optimális portfóliók  95
  2.2. Sztochasztikus dominancia  136
  2.3. Hatékony portfóliók  164
  2.4. Value at Risk -- A kockáztatott érték  184
  2.5. Expected shortfall - A nagy veszteségek átlaga  228
Függelék  239
A. Feltételes szélsőértékszámítás  241
  A.1. Konvex és konkáv függvények  241
  A.2. Lagrange-féle multiplikátor módszer  254
  A.3. Karush-Kuhn-Tucker tétel  272
  A.4. Az implicit függvénytétel és a helyettesítési határráta  308
B. Jelölések  313
Irodalomjegyzék  315
Tárgymutató  319



Kiadó: Polygon Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Ára: 2100 HUF
Könyvméret: B/5, 323 oldal
Kiadás éve: 2020
 

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Pénzügyi matematika példatár I. (teljes e-könyv) 1–323 (323) 2.4 MiB 2100 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::