Móri Tamás

Diszkrét paraméterű martingálok

A martingálelmélet a valószínűségszámítás olyan ága, amelyet egyre
szélesebb körben alkalmaznak: nemcsak a matematika más ágaiban,
mint pl. a kombinatorikában, de olyan területeken is sikerrel
használható, mint a biztosításmatematika, a pénzügyi folyamatok
modellezése vagy a populációgenetika.


Ez a jegyzet az ELTE TTK Matematikus MSc szak hallgatóinak
meghirdetett Diszkrét paraméterű martingálok című
előadás kicsit kibővített anyagát tartalmazza. A szükséges
előismeret lényegében a Matematika BSc képzés matematikus vagy
alkalmazott matematikus szakirányának Valószínűségszámítás 2
tantárgya.


Móri Tamás: Diszkrét paraméterű martingálok című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek