Barczy Mátyás

Pénzügyi matematika példatár I.

Feladatok a hasznosság- és portfólióelmélet témaköréből

Előszó  1
1. Hasznosságelmélet  5
  1.1. Preferenciák  5
  1.2. A hasznosság maximalizálása  15
  1.3. Lottók, várható hasznosság, paradoxonok  30
  1.4. Kockázatkerülés  71
2. Portfólióelmélet  95
  2.1. Optimális portfóliók  95
  2.2. Sztochasztikus dominancia  136
  2.3. Hatékony portfóliók  164
  2.4. Value at Risk -- A kockáztatott érték  184
  2.5. Expected shortfall - A nagy veszteségek átlaga  228
Függelék  239
A. Feltételes szélsőértékszámítás  241
  A.1. Konvex és konkáv függvények  241
  A.2. Lagrange-féle multiplikátor módszer  254
  A.3. Karush-Kuhn-Tucker tétel  272
  A.4. Az implicit függvénytétel és a helyettesítési határráta  308
B. Jelölések  313
Irodalomjegyzék  315
Tárgymutató  319

Ajánlott könyvek